Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Harga Saham Dan Tidak Normal Pengembalian Perusahaan Sektor Energi Pada Pt 2022

Purbowati, Nicki Putri and Faisal Fadli, SE.,ME.,Ph.D (2023) Dampak Konflik Rusia-Ukraina Terhadap Harga Saham Dan Tidak Normal Pengembalian Perusahaan Sektor Energi Pada Pt 2022. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konflik Rusia dan Ukraina memiliki dampak terhadap perekonomian global yang menyebabkan naiknya harga komoditas energi. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dampak konflik Rusia dan Ukraina terhadap harga saham dan abnormal return perusahaan sektor energi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan event study. Sampel terdiri dari 8 perusahaan subsektor minyak dan gas bumi yang memenuhi kriteria dalam purposive sampling. Pengujian menggunakan paired sample t-test untuk mengetahui perbedaan harga saham dan abnormal return sebelum dan setelah terjadinya invasi pada 24 Februari 2022. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan harga saham sebelum dan setelah terjadinya invasi Rusia. Selain itu peneliti juga menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah terjadinya invasi Rusia. Hasil penelitian ini dapat membantu investor, manajer portofolio, dan pembuat kebijakan dalam membuat strategi keuangan yang efektif pada saat terjadi krisis yang sama.

English Abstract

The conflict between Russia and Ukraine has impacted the global economy, increasing energy commodity prices. In this study, we examined the impact of the conflict between Russia and Ukraine on stock prices and abnormal returns for energy sector companies in Indonesia using an event study approach. The sample consists of eight companies in the oil and gas sub-sector that meet the criteria for purposeful sampling. The test uses a paired sample t-test to determine differences in stock prices and abnormal returns before and after the invasion on February 24, 2022. Based on the study's results, there were differences in stock prices before and after the Russian attack. Besides that, we also found that there were no abnormal differences in returns before and after the Russian invasion. The results of this research can help investors, portfolio managers, and policymakers in developing effective financial strategies during the same crisis.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0523020442
Uncontrolled Keywords:	Konflik Rusia-Ukraina; Sektor Energi; Event Study; Abnormal Return; Harga Saham
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	03 Jan 2024 03:09
Last Modified:	03 Jan 2024 03:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205708

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nicki Putri Purbowati.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item