Analisis Model Prediksi Financial Distress Untuk Mendeteksi Potensi Kegagalan Bank Melalui Komponen Risiko, Pengelolaan, Rentabilitas dan Permodalan. (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan di Indonesia).

Amareza., Mohammad Reynaldy and Prof. Dr. Ghozali Maski, S.E., M.S. (2023) Analisis Model Prediksi Financial Distress Untuk Mendeteksi Potensi Kegagalan Bank Melalui Komponen Risiko, Pengelolaan, Rentabilitas dan Permodalan. (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan di Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perusahaan Perbankan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang mana cenderung menimbulkan risiko yang tinggi dalam kegiatan operasionalnya daripada perushaaan lainnya dalam sektor yang berbeda. Apabila risiko yang ditimbulkan dari kegiatan operasional perusahaan bank tidak terkelola dengan baik, maka hal tersebut dapat menimbulkan masalah financial distress yang kemudian menimbulkan kegagalan bank yang dapat mengancam stabilitas moneter negara. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui apakah setiap komponen kesehatan bank yaitu RGEC dapat digunakan untuk mengetahui adanya fenomena financial distress dalam perusahaan perbankan, (2) Membuat model prediksi akan adanya fenomena financial distress dalam perusahaan perbankan melalui komponen kesehatan perbankan RGEC, dan (3) Menjelaskan tingkat ketepatan dari model prediksi financial distress yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan industri perbankan konvensional di Indonesia melalui analisis diskriminan. Dengan menerapkan metode analisis diskriminan, hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa dari 4 komponen dalam penilaian kesehatan perusahaan bank, hanya komponen dari risiko (Risk) dan rentabilitas (Earnings) yang memiliki pengaruh signifikan dan dapat mendeterminasi masalah financial distress pada perusahaan bank konvensional. Adapun variabel yang berada pada kedua komponen tersebut ialah rasio keuangan NPL, Cash Ratio (CR), ROA dan NIM. Sementara variabel bebas lainnya yang berasal dari komponen tata kelola perusahaan yang baik (GCG), seperti Proporsi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independent, serta komponen permodalan (Capital) dengan variabel bebas berupa rasio CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Adapun untuk variabel signifikan telah memenuhi syarat model prediksi diskriminan dengan nilai klasifikasi yang dihasilkan adalah sebesar 95.3%. Atas dasar hasil tersebut, maka dalam penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi bagi pihak otoritas moneter untuk lebih memerhatikan komponen risiko dan juga rentabilitas dalam perusahaan bank konvensional, mengingat kedua komponen tersebut merupakan determinan dalam terjadinya masalah financial distress pada perusahaan bank konvensional.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0523020342
Uncontrolled Keywords:	Financial Distress; Rasio Keuangan Bank; Model Prediksi; Komponen RGEC; Industri Perbankan
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	20 Dec 2023 02:44
Last Modified:	20 Dec 2023 02:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205421

Text (DALAM MASA EMBARGO) M. REYNALDY AMAREZA EDVANDRY.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item