Perbandingan Risiko Pasar (Beta Saham) Pada 9 Sektor Perusahaan Di Pasar Modal Sebagai Dampak Wabah Virus Covid 19 Di Indonesia

Ainani, Hurin Aghnia Nur and Andi Nugroho Suryo Bintoro, (2022) Perbandingan Risiko Pasar (Beta Saham) Pada 9 Sektor Perusahaan Di Pasar Modal Sebagai Dampak Wabah Virus Covid 19 Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pasar (beta saham) pada 9 sektor perusahaan di pasar modal terhadap return yang dihasilkan pada saat pandemi Covid 19 di Indonesia dalam jangka pendek dan untuk mengetahui pengaruh risiko pasar (beta saham) pada 9 sektor perusahaan di pasar modal terhadap return yang dihasilkan pada saat pandemi Covid 19 di Indonesia dalam jangka panjang. Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakakan dua variabel yaitu Variabel Dependen dan Variabel Independen, Return Saham di dalam IHSG yang diperoleh dari Idx.co.id.. Resiko pasar (beta saham) dan indeks sembilan sektor. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 4 hipotesis terbukti dalam jangka panjang, yakni variabel sektor pertanian, sektor industri dasar, sektor barang konsumsi, dan sektor properti. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketika masa covid 19, setiap harga saham dan tingkat risiko pasar keempat sektor tersebut naik, maka Return IHSG akan menurun. Sehingga, ketika harga saham dan risiko pasar keempat sektor tersebut naik, jumlah investor yang membeli keempat saham sektoral tersebut menurun. 13 Sedangkan dalam jangka pendek, terdapat tiga hipotesis yang diterima, yaitu pada sektor pertanian, industri dasar dan sektor barang konsumsi. Ketika masa Covid 19, ketiga variabel tersebut menunjukkan bahwa setiap harga saham dan risiko pasar ketiganya naik, maka Return IHSG akan menurun. Hal tersebut dikarenakan ketika harga saham dan tingkat risiko pasar naik, maka investor yang membeli saham menurun

English Abstract

This study aims to investigate the effect of market risk (beta saham) in 9 company sectors in the capital market on returns generated during the Cobid-19 pandemic in Indonesia in the short term and to determine the effect of market risk (beta saham) in 9 company sectors in the capital market. On returns generate during the Covid- 19 pandemic in Indonesia in the long term. The research cunducted by the author is a quantitative approach using two variables, namely the dependent variable, stock returns on the IHSG obtained from idx.co.id. and the independent variable, market risk (beta saham) and index of nine sektors. The result of this study indicate that there are 4 proven hypotheses in the long run, namely the agricultural sector, industrial sector, consumer goods sector, and property sector. This indicstes that during the Covid-19 period, every stock price and risk level for the four sectors rose, IHSG stock return would decrease. Thus, when the stock prices and market risk of the four sectors increase, the number of investors who buy the four sectoral stocks 14 decreases. While in the short term, there are three hypotheses that are accepted, namely in the agricultural sector, basic industry and consumer goods sector. During the Covid-19 period, these three variables showed that every time the stock price and market risk of the three went up, the IHSG return woud decrease. This is becuase when stock prices and market risklevels rise, inverstors who buy shares decrease

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0522020424
Uncontrolled Keywords:	Resiko pasar, variabel dependen, variabel independen, Return IHSG, Covid-19, Market risk, dependent variable, independent variabel, Return IHSG, Covid-19
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	13 Jul 2023 03:40
Last Modified:	13 Jul 2023 03:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/201819

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Hurin Aghnia Nur Ainani.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item