Barrunanto, Fardan and Toto Rahardjo,, SE., MM (2021) Pengaruh Likuiditas, Waktu Jatuh Tempo, Dan Kupon Terhadap Harga Obligasi Korporasi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 S/D 2019 Dengan Rating Aaa. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, waktu jatuh tempo, dan kupon terhadap harga obligasi korporasi di bursa efek indonesia tahun 2017- 2019 dengan rating AAA. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 obligasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 8 obligasi perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas bepengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga obligasi dan waktu jatuh tempo bepengaruh negatif tidak signifikan terhadap harga obligasi. Sedangkan kupon berpengaruh positif signifikan terhadap harga obligasi. Diantara ketiga variabel indpenden tersebut yang bepengaruh dominan adalah kupon karena hasil statistik menunjukkan kupon menghasilkan nilai statistik lebih tinggi dari lainnya. Kupon berpengaruh penting terhadap sudut pandang investor sebagai pendapatan tetap investor obligasi. Tujuan investor obligasi adalah untuk menjaga dan meningkatkan aset. Oleh karena itu kupon menjadi faktor penting dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan variabel independen lainnya
English Abstract
This study aims to determine the influence of liquidity, maturity date duration, and bond coupon on the bond price in the Indonesia stock exchange 2017-2019 AAA ratings. The research population comprised 15 bonds of companies listed in the Indonesia Stock Exchange in the period 2017-2019. The sample was selected using the purposive sampling technique and it consisted of 8 bonds of companies. The data analysis technique was multiple regression analysis. The results showed that liquidity had an insignificant negative effect on bond prices and maturity time had no significant negative effect on bond prices. Meanwhile, coupons have a significant positive effect on bond prices. Among the three independent variables that have the dominant influence is coupon because the statistical results show that the coupon produces a higher statistical value than the others. Coupons have an important effect on the investor's point of view as a bond investor's fixed income. The goal of the bond investor is to maintain and increase assets. Therefore, the coupon is an important factor in this study when compared with other independent variables.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521020485 |
| Uncontrolled Keywords: | Likuiditas, Waktu Jatuh Tempo, Kupon, Harga Obligasi, Liquidity, Maturity Date Duration, Bond Coupon, Bond Price |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 Nov 2022 01:16 |
| Last Modified: | 09 Nov 2022 01:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196205 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Fardan Barrunanto.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |