Aulia, Nurul and Dr. Himmiyatul Amanah J.J.,, SE., MM (2020) Reaksi Pasar Modal Pada Peristiwa Pemilu Presiden Indonesia Tahun 2019 (Studi Pada Sub Sektor Advertising, Printing, Dan Media Yang Listing Di BEI). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peristiwa politik pemilihan umum presiden merupakan salah satu peristiwa politik terbesar dan dipertimbangkan sebagai informasi yang relevan bagi para investor dalam menentukan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana reaksi pasar modal atas peristiwa pemilu presiden yang dilihat dari perbedaan pada periode sebelum dan sesudah peristiwa berdasarkan dua variabel abnormal return dan trading volume activity. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu dengan menerapkan kriteria-kriteria tertentu yang mengeleminisasi populasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jumlah sampel berdasarkan hasil dari purposive sampling yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 15 Perusahaan dari Sub Sektor Advertising, Printing, dan Media yang terdaftar di BEI pada periode Pemilu Presiden tahun 2019 diberlangsungkan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis uji beda dengan Wilconox Signed Rank Test yang didahului dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada variabel rata-rata abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa pemilu presiden Indonesia tahun 2019 dilangsungkan.
English Abstract
The presidential election is one of the biggest political events and is considered relevant information for investors to make investment decisions. This study aimed to see how the reaction of the capital market by looking at the differences of each two variables in this research, they are abnormal return and trading volume activity before and after the presidential election. The sampling method used in this study is purposive sampling by applying certain criteria that eliminate the population by research requirements. The number of samples used in the study was 15 companies from the advertising, printing, and media sub-sector listed on the IDX period during 2019 based on the results of the sampling. The analytical method used is a different test analysis with the Wilconox Signed Rank Test which is preceded by a classic assumption test which consists of a data normality test. The results of the research show that there is a significant difference in the average abnormal return and trading volume activity variable before and after the Indonesian presidential election in 2019 was held.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520020114 |
| Uncontrolled Keywords: | tudi Peristiwa, Pemilihan Presiden, Abnormal Return, Trading Volume Activity, event study, presidential election, abnormal return, trading volume activity |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 22 Sep 2022 06:42 |
| Last Modified: | 22 Sep 2022 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194626 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
+ NURUL AULIA (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |