Haryono, Caroline Bella Charist and Ahmad Husaini, Drs., M.AB (2022) Dampak Pengumuman Kasus Covid-19 di Indonesia Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (Studi Pada Jakarta Islamic Index Tahun 2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus dan menyebar dengan sangat cepat yang menyerang organ pernafasan manusia, serta telah merebak di berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah mengkonfirmasi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Situasi tersebut berdampak pada pasar modal, bursa saham dari berbagai negara mengalami pelemahan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan Abnormal Return dan volume perdagangan saham (Trading Volume Activity) pada Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah adanya pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji beda Abnormal Return saham pada Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah adanya pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia adalah 0,024 < 0,05 dan nilai signifikasi uji beda volume perdagangan saham (Trading Volume Activity) pada Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah adanya pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia adalah 0,009 < 0,05. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan secara signifikan Abnormal Return dan volume perdagangan saham (Trading Volume Activity) pada Jakarta Islamic Index (JII) sebelum dan sesudah adanya pengumuman kasus Covid-19 di Indonesia.
English Abstract
Covid-19 is a disease outbreak caused by the Coronavirus and spreads very quickly that attacks the human respiratory organs, and has spread in various countries around the world. The Indonesian government has confirmed the Covid- 19 in Indonesia on March 2, 2020. This situation has an impact on the capital market, stock exchanges from various countries have weakened. This study aims to determine whether there is a significant difference between Abnormal Return and Trading Volume Activity on the Jakarta Islamic Index (JII) before and after the announcement of the Covid-19 in Indonesia. The results of this study indicate that the significance value of the Difference Test of Abnormal Return on the Jakarta Islamic Index (JII) before and after the announcement of the Covid-19 in Indonesia is 0.024 < 0.05 and the significance value of the Difference Test of Trading Volume Activity on the Jakarta Islamic Index (JII) before and after the announcement of the Covid-19 in Indonesia is 0.009 < 0.05. The conclusion obtained in this study is that there are significant differences in Abnormal Return and Trading Volume Activity on the Jakarta Islamic Index (JII) before and after the announcement of the Covid-19 in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522030045 |
| Uncontrolled Keywords: | Covid-19, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Jakarta Islamic Index (JII), Covid-19, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Jakarta Islamic Index (JII). |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 22 Sep 2022 04:19 |
| Last Modified: | 22 Sep 2022 04:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194611 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Caroline Bella Charist Haryono.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |