Dewi, Ardiana Fatma (2019) Pemodelan Panel Multivariable Error Correction Model (PMECM) (Studi Kasus pada Data Konsumsi dan Ekspor terhadap Produk Domestik Bruto di Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapore). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada beberapa variabel ekonomi seringkali dijumpai data yang tidak stasioner akan tetapi terdapat hubungan antar variabel tersebut. Apabila kombinasi linier yang dihasilkan stasioner maka dapat dikatakan variabel tersebut saling berkointegrasi atau dengan kata lain memiliki hubungan keseimbangan (ekuilibrium) dalam jangka panjang. Apabila terdapat keseimbangan dalam jangka panjang maka dalam jangka pendek dimungkinkan terjadi ketidakseimbangan (disekuilibrium). Model yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus tersebut yaitu ECM (Error Correction Model). Pada perkembangannya ECM dapat diaplikasikan pada data panel yaitu gabungan antara deret waktu dan lintas individu, sehingga informasi yang didapatkan akan lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan hubungan variabel ekonomi yang tidak stasioner dan saling berkointegrasi pada data panel dengan menggunakan Panel Multivariable Error Correction Model (PMECM). Pada penelitian ini digunakan data konsumsi, ekspor, dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapore. Setiap negara pasti memiliki karakteristik masing-masing, sehingga untuk mengetahui perbedaan setiap negara dilakukan pemodelan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hubungan disekuilibrium pada model ECM dijelaskan oleh model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan orde (2,1). Hasil dari pemodelan PMECM menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara konsumsi dan ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Koefisien ECT (Error Correction Term) yang negatif dan signifikan menunjukkan adanya koreksi penyesuaian Produk Domestik Bruto (PDB) menuju kondisi ekuilibrium sebesar 36,21%.
English Abstract
In some economic variables often found that data is not stationary, but there is a relationship between these variables. If a linear combination is produced stationary then it can be said that the variables are co-integrated or that have a balance relationship (equilibrium) in the long run. If there is a balance in the long term, there will be an imbalance (disequilibrium) in the short term. The model that can be used to analyze the case is ECM (Error Correction Model). In it’s development, ECM can be applied to panel data, a combination of time series and cross section, so that the information obtained will be more. The goals of this study to modeling the relationship of economic variables that are not stationary and co-integrated in panel data using the Panel Multivariable Error Correction Model (PMECM). In this study used data on consumption, exports, and Gross Domestic Product (GDP) in three ASEAN countries, there are Indonesia, Malaysia and Singapore. Each country have own characteristics, to modeling the differences in each country, in this model using the Fixed Effect Model (FEM). The disequilibrium relationship in the ECM model is explained by the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model with order (2,1). The results of the PMECM modeling show that there is a significant and positive relationship between consumption and exports to Gross Domestic Product (GDP). The negative and significant ECT (Error Correction Term) coefficient shows a correction in Gross Domestic Product (GDP) adjustment to the equilibrium condition of 36.21%.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2019/170/051910894 |
| Uncontrolled Keywords: | ARDL, ECM, Fixed Effect Model, Panel ECM |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics > 519.53 Descriptive statistics, multivariate analysis, analysis of variance and covariance > 519.535 Multivariate analysis |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 10 Aug 2020 07:26 |
| Last Modified: | 10 Aug 2020 07:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178622 |
Actions (login required)
 |
View Item |