Himmah, Faiqotul (2019) Modifikasi Laju Suku Bunga dengan Proses Poisson Majemuk dan Gerak Brown yang Dipengaruhi Laju Inflasi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Suku bunga merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perhitungan nilai tunai asuransi jiwa (premi). Dalam penelitian ini dibahasmodel laju suku bunga menggunakan proses Poisson majemuk dan fluktuasi yang terjadi terus-menerus dari pergerakan suku bunga dinyatakan dengan menggunakan gerak Brown. Model laju suku bunga yang dilakukan dimodifikasi dengan menambahkan laju inflasi ke dalam model laju suku bunga. Model tersebut digunakan untuk menentukansuku bunga nominal yang diasumsikan konstan dan suku bunga nominal yang diasumsikan mengikuti suku bunga Vasicek, serta menentukan nilai tunai asuransi jiwa berjangka untuk anuitas hidup diskrit. Berdasarkan data suku bunga dan inflasi Bank Indonesia tahun 2009-2018, didapatkan hasil laju suku bunga untuk suku bunga nominal konstan dan mengikuti suku bunga Vasicek. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laju suku bunga nominal konstan maupun suku bunga Vasicek,didapatkan laju suku bunga yang hampir sama atau tidak memiliki perbedaan yang signifikan.Hasil dari penentuan nilai tunai asuransi jiwa berjangka dengan menggunakan Tabel Mortalitas Indonesia 1999 dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan didapatkan nilai premi untuk jenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan jenis kelamin perempuan. Semakin besar peluang lompatan naik dari laju suku bunga semakin kecil nilai premi yang diperoleh.
English Abstract
Interest rate is one factor that must be considered in calculating actuarial present value (APV). This study discusses the interest rate model expressed by compound Poisson process and fluctuations that occur continuosly from interest rate movements expressed by Brownian motion. The interest rate model modified by adding inflation rate to interest rate model. The model used to determinenominal interest rate assumed to be constant and the nominal interest rate assumed to follow the Vasicek interest rate modeland also determine actuarial present value of term life insurance for discrete life annuities. Based on interest rate and inflation data of Bank Indonesia from 2009 until 2018, the results of interest rate for the nominal interest rate are constant and the nominal interest rate follow the Vasicek model can be obtained. These results indicate that both of them is a interest rates that are almost the same or do not have significant differences.The results of calculation actuarial present value of term life insurance use Indonesia Life Insurance Mortality Table 1999 for male and female, illustrate actuarial present value for male is greater than female. When up-jumping probability of interest rate is high then the value of APV will be decrease
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/519.24/HIM/m/2019/042000476 |
| Uncontrolled Keywords: | POISSON DISTRIBUTION--MATHEMATICAL MODELS, POISSON PROCESSES, INFLATION (FINANCE)--MATHEMATICAL MODELS, BROWNIAN MOTION PROCESSES |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.2 Probabilities > 519.24 Probability distribution |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Matematika, Fakultas MIPA |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 03:32 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 06:47 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178391 |
Preview |
Text
Faiqotul Himmah (2).pdf Download (963kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |