Andriyani, Setinda Eka (2018) von Cramon-Taubadel and Loy Asymmetry Error Correction Model (Studi Kasus Pada Rantai Pemasaran Beras Di Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam bidang ekonomi sering ditemui proses yang tidak stasioner dan apabila terdapat dua deret waktu tidak stasioner diregresikan maka dapat menghasilkan regresi lancung. Tetapi terdapat kemungkinan adanya kombinasi linear dari variabel terintegrasi yang stasioner dan variabel-variabel seperti ini dikatakan saling berkointegrasi. Kointegrasi menunjukkan adanya hubungan jangka panjang pada kedua variabel. Variabel yang berkointegrasi memungkinkan untuk memodelkan hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek secara bersamaan dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan model ECM. Dalam rantai pemasaran beras di Indonesia terdapat kemungkinan adanya efek asimetri, yaitu adanya perbedaan respon terhadap shock (perubahan harga) pada tingkat atau level tertentu terhadap level lainnya. Oleh karena tujuan dari penelitian ini ialah memodelkan rantai pemasaran beras di Indonesia dengan ECM asimetri von Cramon-Taubadel and Loy. Model yang didapat kemudian diuji dengan uji F untuk melihat adanya efek asimetri atau tidak. Hasil dari uji F menunjukkan bahwa terdapat efek asimetri pada jangka panjang untuk model pada harga GKG petani dan penggilingan dan efek asimetri pada jangka pendek, yaitu pada waktu t-12 untuk model pada harga GKG penggilingan dan grosir. Sementara itu itu, pada harga grosir beras dan harga eceran beras tidak dilakukan analisis karena tidak terdapat hubungan kointegrasi.
English Abstract
In the field of economics, it is often found that the process is not stationary and if there are two nonstationary time series that are regressed, it can produce spurious regression. But there is a possibility of a linear combination of stationary integrated variables and these variables are said to be cointegrated. Cointegration indicates a long-run relationship in both variables. The cointegration variable makes it possible to model long-run relationships and short-run relationships simultaneously and this can be done using the ECM model. In the rice marketing chain in Indonesia there is the possibility of an asymmetry effect, namely the difference in response to shock (price changes) at a certain level or level against another level. The purpose of this research is to model the rice marketing chain in Indonesia with ECM asymmetry von Cramon-Taubadel and Loy. Then it was tested by F test to see the effect of asymmetry or not. The results of the F test show that there is a long-term asymmetry effect for the model on farmer dried milled grain price and milling dried milled grain price and asymmetry effects on the short term for the model on milling dried milled grain price and wholesale price, that is at time t-12. Meanwhile, the analysis in the wholesale rice price and the retail rice price cannot be done because there is no cointegration relationship.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2018/125/051803530 |
| Uncontrolled Keywords: | Harga Beras, APT, ECM asimetri. Rice Price, APT, asymmetry ECM. |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 519 Probabilities and applied mathematics > 519.5 Statistical mathematics > 519.53 Descriptive statistics, multivariate analysis, analysis of variance and covariance > 519.536 Regression analysis |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Statistika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 15 Jul 2020 08:37 |
| Last Modified: | 16 Oct 2021 04:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/168703 |
Preview |
Text
Setinda Eka Andriyani (2).pdf - Published Version Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |