Wicaksono, Yusuf Adi (2018) Pengaruh Struktur Mikro Pasar Terhadap Likuiditas Saham dan Kapitalisasi Pasar Di Indonesia (Studi Pada Saham-Saham Perusahaan yang Tergabung dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode Februari 2016-Juli 2018). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya pengetahuan mengenai struktur mikro pasar yang memiliki peran penting dalam pembentukan harga saham di bursa. Struktur mikro pasar perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat likuiditas saham dan kapitalisasi pasar saham. Likuiditas dan kapitalisasi termasuk aspek penting yang menjadi dasar penilaian oleh investor dalam berinvestasi. Penelitian ini dilakukan pada Indeks LQ45 BEI karena Indeks LQ45 merupakan kumpulan saham pilihan dengan kriteria tingkat likuiditas dan kapitalisasinya tinggi sehingga tepat untuk dijadikan acuan/saran dalam berinvestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur mikro pasar terhadap tingkat likuiditas, pengaruh struktur mikro pasar terhadap kapitalisasi pasar dan pengaruh likuiditas terhadap kapitalisasi pasar. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data Indeks LQ45 BEI periode Februari 2016- Juli 2018. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunkan Partial Least Square (PLS) dengan menggunkan aplikasi SmartPLS 3.2.7. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara struktur mikro pasar terhadap likuiditas, terdapat pengaruh signifikan antara struktur mikro pasar terhadap kapitalisasi, dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara likuiditas terhadap kapitalisasi.
English Abstract
This research was conducted in view of the importance of knowledge about market microstructure which has an important role in forming stock prices on the stock exchange. The market microstructure needs to be considered because it can affect the level of stock liquidity and stock market capitalization. Liquidity and capitalization are important aspects that are the basis of investors' evaluations in investing. This research was conducted on the IDX LQ45 Index because the LQ45 Index is a collection of selected shares with criteria for the level of liquidity and high capitalization so that it is appropriate to be used as a reference / suggestion in investing. The purpose of this study was to determine the effect of market microstructure on the level of liquidity, the effect of market microstructure on market capitalization and the effect of liquidity on market capitalization. This type of research is explanatory research with a quantitative approach. This study uses the IDX LQ45 Index data for the period February 2016 - July 2018. The data analysis technique in this study uses Partial Least Square (PLS) using the SmartPLS 3.2.7 application. The results of this study indicate that there is a significant influence between market microstructure on liquidity, there is a significant influence between the market microstructure on capitalization, and there is no significant influence between liquidity and capitalization.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1042/051900305 |
| Uncontrolled Keywords: | Struktur Mikro Pasar, Fraksi harga, Satuan Perdagangan, Likuiditas, Kapitalisasi Market Microstructures, Tick Size, Lot Size, Liquidity, Capitalization |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Jul 2019 03:56 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 03:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165446 |
Preview |
Text
Yusuf Adi Wicaksono.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |