Budiarti, Chandra (2018) Analisis Perbandingan Bid-Ask Spread dan Volume Perdagangan Sebelum dan Sesudah Stock Split. (Studi pada Perusahaan yang Melakukan Stock Split pada tahun 2014-2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Stock Split merupakan salah satu jenis corporate action yang dilakukan perusahaan untuk memecahkan harga saham yang dinilai terlalu tinggi menjadi nominal yang lebih rendah sehingga investor lebih tertarik untuk membeli saham tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara bid-ask spread dan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang melakukan stock split pada tahun 2014-2016. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan studi peristiwa 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 33 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk data harga saham harian yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui website resmi www.idx.co.id. Hasil analisis pada bid-ask spread menujukkan nilai mean sesudah lebih besar dari pada sebelum stock split, namun secara statistik dengan menggunakan uji Wilcoxon signed rank test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah stock split. Hasil analisis pada volume perdagangan menunjukkan nilai mean sesudah lebih besar dari pada sebelum stock split, namun secara statistik dengan menggunakan uji Wilcoxon signed rank test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dengan sesudah.
English Abstract
Stock Split is one type of corporate action that carried out by a company to solve the stock price which is considered too high to be a lower nominal value, in order that investors are more interested in buying the stock. The purpose of this research is to analyze the difference between bid-ask spread and trading volume before and after the stock split in companies that conduct stock split in 2014-2016. This type of research is quantitative with the study of events 5 days before and 5 days after the stock split. The sample in this study consists of 33 companies selected using purposive sampling method. The data used in this study is secondary data in the form of daily stock price data, which was obtained from the Bursa Efek Indonesia through the official website www.idx.co.id. The results of the analysis on the bid-ask spread show that the mean value is bigger than before the stock split, but statistically using the Wilcoxon signed rank test show that there is no significant difference between before and after the stock split. However the results of the analysis on trading volume shows the mean value after bigger than before the stock split, but statistically using the Wilcoxon signed rank test showed that there was no significant difference between before and after.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/1004/051811736 |
| Uncontrolled Keywords: | Bid-ask spread, Volume perdagangan, Stock split. Bid-ask spread, Trading Volume, Stock split. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 332 Financial economics > 332.6 Investment > 332.63 Specific forms of investment > 332.632 Securities, real estate, commodities > 332.632 2 Stocks (Shares) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 29 Oct 2019 06:53 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 02:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165253 |
Preview |
Text
Chandra Budiarti.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |