Rahayu, MeinarFithria (2014) Volatility Analysis Of Indonesia’s Coffee Price And Volatility Spillover Analysis Of International Coffee Price To Indonesia's Coffee Price Using Arch/Garch Model And Egarch Model. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model terbaik untuk meramalkan tingkat volatilitas harga kopi Indonesia menggunakan ARCH/GARCH Model dan menghitung tingkat volatilitas spillover harga kopi Internasional terhadap tingkat volatilitas harga kopi Indonesia dengan menggunakan model EGARCH. Model ini menggunakan spesifikasi varians bersyarat yang berbeda untuk menangkap adanya efek asimetri. Hasil empiris menunjukkan bahwa GARCH (1.1) merupakan model yang lebih tepat dalam menggambarkan volatilitas harga kopi di Indonesia. Dari analisis EGARCH diketahui bahwa harga kembali kopi internasional memiliki efek asimetris terhadap harga kopi di Indonesia, hal ini juga menunjukkan bahwa pasar kopi domestik tidak efisien.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/338.476.639 3/RAH/v/2014/041505100 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 338 Production > 338.4 Secondary industries and services |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 08 Sep 2015 14:22 |
| Last Modified: | 08 Sep 2015 14:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156017 |
Actions (login required)
 |
View Item |