Fawzy, FiddinaYusfida`ala (2017) Seasonal Error Correction Model (Studi Kasus Pada Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Dan Tingkat Inflasi Di Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Error Correction Model (ECM) sering digunakan untuk pemodelan variabel deret waktu yang tidak stasioner. Namun, penerapan ECM hanya terfokus pada data deret waktu yang tidak mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman. Oleh karena itu, terdapat pengembangan ECM dengan mempertimbangkan adanya fluktuasi musiman yang disebut Seasonal Error Correction Model (SECM). Penelitian ini menggunakan data kuartalan dari pertumbuhan jumlah uang beredar yang mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia periode Q1:2000 – Q2:2016 dan terdapat indikasi adanya fluktuasi musiman pada kedua variabel ekonomi tersebut, sehingga penerapan SECM dapat dijadikan sebagai alternatif pemodelan yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar laju perubahan marjinal pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua variabel terintegrasi pada derajat yang sama, yaitu I(1,1) dan saling berkointegrasi, baik kointegrasi non musiman maupun kointegrasi musiman pada frekuensi 4 kuartal (tahunan) sehingga dapat dimodelkan dengan SECM. Pengaruh pertumbuhan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di Indonesia hanya terjadi secara jangka panjang, yaitu dengan perubahan marjinal pada frekuensi nol sebesar 0.457% dan frekuensi tahunan sebesar 0.097%. Efek penyesuaian tingkat inflasi terhadap perubahan pertumbuhan jumlah uang beredar juga terjadi pada frekuensi nol sebesar 16.7% dan pada frekuensi tahunan sebesar 46.2%.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2017/53/051700899 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 06 Feb 2017 13:10 |
| Last Modified: | 06 Feb 2017 13:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/155307 |
Actions (login required)
 |
View Item |