Fidayanti, Alfin (2014) Metode Binomial untuk Perhitungan Harga American Call Option tanpa Dividen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Harga saham di pasar bebas pada kenyataannya akan selalu berubah naik atau turun seiring perubahan waktu. Kemungkinan dua arah perubahan inilah yang digunakan sebagai dasar metode binomial. Option adalah suatu kontrak yang hanya memberikan hak kepada pemegang kontrak (holder) untuk membeli atau menjual suatu aset dasar (underlying asset) kepada penulis option (writer) dengan harga tertentu (strike price) dalam jangka waktu tertentu (expiration date). Untuk mendapatkan harga American call option yang optimal harga American call option akan dibandingkan dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik merupakan nilai ekonomis option saham jika option tersebut dilaksanakan, yaitu sebesar selisih antara harga saham saat pelaksanaan option dengan harga option saham yang telah ditentukan. Tujuan skripsi ini adalah untuk merekonstruksi model harga American call option dengan menggunakan metode binomial dan simulasi perhitungan harga American call option dengan metode binomial. Dari hasil simulasi pada skripsi ini menunjukkan untuk menentukan holder akan melaksanakan atau mengabaikan option-nya dapat dilihat dari harga saham ( ) dan strike price (X).
English Abstract
Stock prices in the free market in reality always be changed up or down over time changes. The possibility of two-way change is used as basis of Binomial method. Option is a contract which only give rights to the contract holder (holder) to buy or sell an underlying asset to the option writer (writer) at a specified price (strike price) within a certain period (expiration date). To get an optimal price of the American call option, the American call option price will be compared to the intrinsic value. Intrinsic value is the economic value of stock options if the option is implemented. Intrinsic value is equal to the difference between the current stock price with the option stock price that have been specified. The purpose of this final project is to reconstruct the American call option pricing model using the binomial method of price calculation and simulation of the American call option with the binomial method. Simulation result shows that the holder can determine a choice, to implement or ignore the option based on the stock price ( ) and the strike price ( ).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2014/236/051404650 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 14 Aug 2014 15:28 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 04:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153859 |
Preview |
Text
5_ABSTRACT1.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
4_ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
6_KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
7_DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
9_DAFTAR_TABEL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
8_DAFTAR_GAMBAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
13_BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
12_BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
10_DAFTAR_LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
14_BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
11_DAFTAR_SIMBOL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
15_BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
16_BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
17_DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
18_LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
0_COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
1_HALAMAN_JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
2_LEMBAR_PENGESAHAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
3_LEMBAR_PERNYATAAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |