Optimalisasi Nilai Risiko Portofolio Saham Berdasarkan Mean-VaR ( Value at Risk )

Masrukan, Eko (2013) Optimalisasi Nilai Risiko Portofolio Saham Berdasarkan Mean-VaR ( Value at Risk ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Portofolio saham merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa saham. Value at Risk (VaR) dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam pembuatan portofolio saham yang optimal. Permasalahan dari VaR adalah bagaimana menentukan nilai optimal dari portofolio saham berdasarkan nilai risikonya. Hubungan antara Mean dan VaR portofolio saham dapat dilihat dari pergerakan saham dari sisi risiko saham itu. Dari hasil pembahasan terdapat hubungan antara Mean dan VaR, sehingga keduanya memiliki dampak yang besar pada masalah optimalisasi portofolio saham. VaR sebagai ukuran risiko ditentukan berdasar rata-rata. Selanjutnya, berdasarkan Mean-VaR, persoalan optimalisasi portofolio dibentuk menggunakan lagrangean multiplier, dan penyelesaiannya dilakukan menggunakan metode Kuhn-Tucker. Dari hasil perhitungan, diperoleh kenaikan pergerakan bobot portofolio saham kecuali untuk . Bobot portofolio saham PT Indosat () menunjukkan pergerakan yang menurun sehingga punya peluang risiko kerugian lebih besar. Kesimpulannya adalah didapatkan nilai rata-rata portofolio saham dan VaR cenderung meningkat seiring bertambah bobot portofolio saham. Hal ini ditunjukkan dari nilai Mean-VaR yang cenderung naik pada grafik.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/MIPA/2013/50/051304904
Subjects:	500 Natural sciences and mathematics > 540 Chemistry and allied sciences
Divisions:	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Kimia
Depositing User:	Hasbi
Date Deposited:	17 May 2013 10:08
Last Modified:	28 Oct 2021 02:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153670

	Text Skripsi_Eko_Masrukan_(0910943048).pdf Download (2MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (30kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (13kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (4kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB)

Actions (login required)

View Item