IfaMaratusSolihah (2008) Perbandingan Metode White dan Goldfeld-Quandt dalam mendeteksi heteroskedastisitas pada Analisis Regresi Linier Berganda. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Regresi Linier Berganda merupakan hubungan antara peubah respon (Y) dengan beberapa peubah penjelas (X). Salah satu asumsi dalam regresi linier berganda adalah ragam galat, Var(εi), konstan sebesar σ2. Asumsi ini dikenal dengan asumsi kehomogenan ragam galat. Dalam praktik, penyimpangan terhadap asumsi tersebut sering terjadi, yang berarti ragam galat tidak konstan atau heteroskedastisitas. Hal ini menyebabkan penerapan analisis regresi linier dengan Metode Kuadrat Terkecil dapat memberikan informasi yang menyesatkan yaitu dimungkinkannya terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Sehingga diperlukan metode untuk mendeteksi asumsi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan membandingkan ketelitian uji antara metode White dan metode Goldfeld-Quandt dalam mendeteksi kehomogenan ragam galat. Metode White menggunakan nilai R2 dari auxiliary regression dikalikan banyak pengamatan sebagai statistik uji. Sedangkan metode Goldfeld-Quandt, menguji kesamaan dua ragam galat. Kedua ragam galat tersebut merupakan ragam galat dua kelompok subsampel yang ditentukan dari data setelah diurutkan berdasarkan salah satu peubah penjelas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang mengandung heteroskedastisitas dengan asumsi lain dalam regresi linier berganda sudah terpenuhi. Dari data yang digunakan dalam penelitian ini, 70% data menghasilkan p-value yang lebih kecil untuk metode White dan 30% data menghasilkan pvalue yang lebih kecil untuk metode Goldfeld-Quandt. Sehingga, metode White lebih teliti dalam mendeteksi kehomogenan ragam galat dibandingkan dengan metode Goldfeld-Quandt.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2008/59/050800473 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 29 Feb 2008 14:20 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 05:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/152006 |
Preview |
Text
050800473.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |