Peramalan Harga Emas pada Pasar Berjangka menggunakan Algoritma Support Vector Regression

Gumilar, GaluhWidhi (2016) Peramalan Harga Emas pada Pasar Berjangka menggunakan Algoritma Support Vector Regression. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Emas merupakan salah satu jenis komoditi paling diminati untuk tujuan investasi. Salah satu macam investasi emas adalah dengan sistem berjangka atau sistem perdagangan alternatif (SPA) yaitu perdagangan yang berkaitan dengan jual-beli kontrak derivatif. Ketika berinvestasi emas di bursa berjangka yang harus diperhatikan secara hati-hati adalah pergerakan harga emas di pasar fisik, sehingga diperlukan sebuah analisa dan strategi untuk menentukan kapan harus membeli (buy) dan kapan harus menjual (sell). Peramalan harga ini menjadi hal yang diperlukan untuk memudahkan trader/investor untuk menganalisa prospek investasi dan mengatur strategi perdagangan di masa mendatang. Support Vector Machine diperkenalkan untuk memecahkan masalah pengenalan pola oleh Vapnik sebagai teknik minimalisasi risiko struktural. Support Vector Regression merupakan pengembangan model dari SVM yang memudahkan pemilihan model secara otomatis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan solusi optimal dengan iterasi yang sangat cepat dibandingkan SVM konvensional dan sangat sederhana untuk diimplementasikan bahkan untuk masalah dengan ukuran besar. Data yang digunakan adalah harga emas harian pada pasar berjangka pada tahun 2014 dan 2015, dengan nilai tukarnya terhadap Dolar Amerika Serikat. Parameter yang digunakan pada algoritma SVR yaitu kompleksitas (?), epsilon (?), sigma (?) untuk Kernel Gaussian RBF, constanta learning rate (???), dan lambda (?). Hasil pengujian terbaik yang didapatkan berdasarkan nilai evaluasi Mean Absolute Percentage Error (MAPE) senilai 0,324378 dengan nilai parameter ?=500 , ?=5×10−9, ?=50, ???=1, ?=0,01, jumlah data latih = 30 hari, jumlah data uji = 10 hari, dan iterasi maksimal = 1000.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FTIK/2016/502/051608764
Subjects:	000 Computer science, information and general works > 005 Computer programming, programs, data
Divisions:	Fakultas Ilmu Komputer > Teknik Informatika
Depositing User:	Yusuf Dwi N.
Date Deposited:	05 Sep 2016 11:29
Last Modified:	21 Oct 2021 16:56
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/147072

	Text SKRIPSI_125150100111018-Galuh_Widhi_Gumilar.pdf Download (7MB)
	Text JURNAL_125150100111018_GaluhWidhiGumilar.pdf Download (2MB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (32kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (13kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (3kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (47kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (18kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (4kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (1kB)

Actions (login required)

View Item