PutriKhoirunisa, Aulia (2016) Analisis Pengaruh Anomali Musiman Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Indeks Lq 45 Periode 1 Januari 2013 – 31 Januari 2016). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adanya pengaruh day-of-the-week effect dan January effect yang akan berdampak pada perubahan return saham indeks LQ45. Objek penelitian ini adalah perusahaan pada indeks LQ 45 periode 1 Januari 2013 hingga 31 Januari 2016 serta variabel dummy yang meliputi hari perdagangan saham (hari Senin sampai dengan hari Jumat) dan bulan perdagangan saham (bulan Januari sampai dengan bulan Desember). Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dummy. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel dummy hari perdagangan saham (day-of-the-week effect) dan bulan perdagangan saham (January effect) terhadap return saham indeks LQ45. Pada hari perdagangan saham didapat hasil pada hari Rabu dan Kamis memiliki pengaruh secara signifikan terhadap return saham. Sedangkan pada bulan perdagangan saham diperoleh hasil pada bulan Januari, Februari, Mei, dan bulan Oktober memiliki pengaruh secara signifikan terhadap return saham. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pola anomali musiman memiliki pengaruh terhadap return saham indeks LQ45 periode 1 Januari 2013-31 Januari 2016.
English Abstract
The purpose of this study was to look at the influence day-of-the-week effect and January effect that will have an impact on changes in stock returns index LQ45. The object of this study is a company at index LQ45 period 1 January 2013 until 31 January 2016 as well as a dummy variable that includes day trading stocks (Monday to Friday) and trading in shares (January to December). The technique used in this research is multiple regression analysis with dummy. The results of this study indicate that there is influence from dummy variable stock trading (day-of-the-week effect and January effect) to stock return LQ45. On the day of stock trading the result on Wednesday and Thursday had a significant influence on stock returns. Meanwhile, in month trading result in January, February, May, and October had a significant influence on stock returns. It can be concluded that there is a pattern of seasonal anomalies have an influence on stock returns LQ45 the period 1 January 2013-31 January 2016.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2016/814/051700277 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Sugiantoro |
| Date Deposited: | 06 Feb 2017 10:09 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109289 |
Preview |
Text
SKRIPSI.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |