Aji, BagasSetyo (2016) Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal (Studi Empiris Pada Indeks Lq-45 Periode 2014-2015). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bermaksud untuk membentuk portofolio optimal saham-saham yang terdapat di Indeks LQ-45 selama periode Februari 2014 s/d Juli 2015. Sampel penelitian ini terdiri dari 37 perusahaan yang selalu aktif dan konsisten terdaftar dalam Indeks LQ-45 selama tiga periode pengamatan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan Model Indeks Tunggal dengan melakukan analisis kandidat saham, proporsi dana, expected return dan risk portofolio. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat delapan saham yang masuk dalam portofolio optimal, yaitu AKRA, UNVR, PTPP, WSKT, GGRM, SMRA, TLKM dan TBIG dengan proporsi dana masing-masing saham berturut-turut sebesar 9,88%, 34,40%, 18,84%, 17,32%, 3,00%, 9,43%, 6,70%, dan 0,43%. Portofolio yang telah terbentuk melalui analisis dengan menggunakan Model Indeks Tunggal mampu memberikan expected return sebesar 4,099% dan mengandung risiko sebesar 0,0687%.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2016/670/051610577 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 21 Oct 2016 08:44 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 01:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109134 |
Preview |
Text
SKRIPSI_-_BAGAS_SETYO_AJI_-_125020307111051_-_JURUSAN_AKUNTANSI.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |