IriantonoPP, Yosi (2016) Analisis Kointegrasi Dan Potensi Contagion Effect Antara Pasar Saham Negara Kawasan Eropa Dan Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) mengetahui ada atau tidaknya kointegrasi antara pasar saham di Indonesia, Jerman, Perancis, Turki, dan Irlandia dan (2) mengetahui ada atau tidaknya potensi contagion effect diantara indeks pasar saham Jerman Perancis, Irlandia, Turki, dan Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel indeks GDAX, CAC40, ISEQ, BIST100, dan IHSG yang diambil setiap awal bulan dari bulan Januari 2007-Oktober 2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis Vector Error Correction Model, Impulse Response Function, dan Variance Decomposition. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) ada kointegrasi antara pasar saham di kawasan Eropa khususnya Jerman, Perancis, Irlandia, dan Turki dengan pasar saham Indonesia; (2) tidak ada potensi contagion effect antara pasar saham di kawasan Eropa khususnya Jerman, Perancis, Irlandia, dan Turki terhadap pasar saham Indonesia; (3) ada potensi contagion effect antara pasar saham Uni Eropa (Jerman, Perancis, dan Irlandia) dan pasar saham Indonesia terhadap pasar saham Turki; dan (4) Pasar saham Jerman menjadi variabel yang dominan mempengaruhi pasar saham lainnya.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2016/287/051605435 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 22 Jul 2016 14:41 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 07:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108706 |
Preview |
Text
ANALISIS_KOINTEGRASI_DAN_POTENSI_CONTAGION_EFFECT_(YOSI_IRIANTONO).pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |