Sadewo, Ery (2016) Analisis Respon IHSG Terhadap Surprise Variabel Makroekonomi Indonesia Dan Amerika Serikat Menggunakan Metode OLS ARCH / GARCH M Model ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penaelitian ini bertujuan untuk menganalisis Respon IHSG terhadap surprise variable makroekonomi dari Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, Bank Indonesia dan dari The Fed St Louis. Analisis data yang digunakan adalah OLS ARCH/GARCH M Model dengan bantuan eviews 7. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah surprise Bi rate, surprise inflasi Indonesia, surprise IPI Indonesia, Surprise kurs Rp/US$, surprise Treassury Bills 3 Month, surprise inflasi Amerika Serikat, Surprise Output Amerika Serikat dan Indeks S&P 500.).Sedangkan variable terikatnya adalah IHSG Hasil dari penelitian ini adalah surprise variable Indonesia berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Surprise Bi rate dan kurs berpengaruh negatif terhadap IHSG sedangkan surprise output dan inflasi berpengaruh positif terhadap IHSG. Sedangkan surprise inflasi dan output Amerika serikat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG sedangkan surprise treasury bill 3 month berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dan indeks S&P 500 berpengaruh positif terhadap IHSG
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2015/820/051603091 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Indah Nurul Afifah |
| Date Deposited: | 13 May 2016 10:01 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 01:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/108458 |
Preview |
Text
skripsi_lengkap_erysadewo.pdf Download (6MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |