Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Konvensional (Studi Pada Kelompok Bank Dengan Modal Inti Diatas Rp 30 Triliun)

Nuzulla, Arifta (2014) Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Tingkat Likuiditas Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Konvensional (Studi Pada Kelompok Bank Dengan Modal Inti Diatas Rp 30 Triliun). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkembangan industri perbankan cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari volume usaha, mobilisasi dana masyarakat dan pemberian kreditnya dan pelayanannya. Pangsa pasar yang dikuasai oleh industri perbankan saat ini mencapai 90,46% pada sektor keuangan di Indonesia. Namun kondisi perbankan saat ini mengalami kondisi yang cukup sulit dengan menurunnya profitabilitas yang dihasilkan oleh bank dimana hal tersebut diikuti dengan terjadinya perang suku bunga antar bank yang memiliki modal inti tinggi (diatas 30 triliun) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan moneter yang diindikatori oleh BI rate dan tingkat likuiditas yang dimiliki oleh bank dengan indikator cash ratio dan loan to deposit ratio. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan moneter dan tingkat likuiditas terhadap tingkat profitabilitas pada bank konvensional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan moneter dan tingkat likuiditas sebagai variabel independen dan tingkat profitabilitas sebagai variabel dependen. Kebijakan moneter diukur dengan BI rate(X1) dan tingkat likuiditas diukur dengan cash ratio (X2), loan todeposit ratio (X3) dan tingkat profitabilitas diukur dengan gross profit margin (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah model data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pooling, yang merupakan kombinasi antara data cross section dan data time series yang diambil dari laporan triwulanan bank yang memiliki modal inti lebih dari 30 triliun selama triwulan 1 periode 2012 hingga triwulan II periode 2014. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu analisis data panel, uji t dan uji F. Uji t digunakan untuk mengguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu kebijakan moneter yang dinilai oleh BI rate dan tingkat likuiditas yang dinilai oleh Loan to deposit ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank yang diwakili oleh variabel gross profit margin. Variabel BI rate memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap gross profit margin, dan variabel loan to deposit ratio memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap gross profit margin. Sedangkan variabel tingkat likuiditas yang dinilai oleh cash ratio tidah berpengaruh signifikan terhadap gross profit margin.

English Abstract

The development of banking industry is growing rapidly; it can be seen from the volume of the venture, mobilization of public funds and the provision of credit and services. The market share held by the baking industry has reached 90.46% in the financial sector in Indonesia. However, the banking condition is currently experiencing difficult situation with the declining profitability generated by the bank where it is followed by a war between the interest of the banks that have a high capital core (over 30 million) which is affected by several factors such as the changes in monetary policy that is indicated by BI rate and the liquidity level held by the bank with cash ratio indicator and loan to deposit ratio. The purpose of this study was to determine the effect of monetary policy and liquidity level of profitability in conventional banks. Variable that is used in this research is monetary policy and liquidity levels as independent variable and the profitability levels as the dependent variable. Monetary policy measured by the BI rate (X1) and liquidity level measured by cash ratio (X2), loan to deposit ratio (X3), and profitability level measured by the gross profit margin (Y). The method used is the panel data model. The data used in this research is pooling data which is the combination between cross section data and time series data that is collected on the quarterly reports from the banks which have core capital more than 30 trillion during the first quarter of 2012 to the second quarter of 2014. The data test was analyzed using statistical analysis which is the data analysis panel, t-test and F-test. T-test used to test the effect of independent variable partially towards the dependent variable. F-test used to test the effect of independent variable along with the dependent variable. The result showed that the independent variable, which is the monetary policy that assessed by the BI rate and the liquidity level that assessed by the loan to deposit ratio has a significant effect on the profitability of banks that are represented by the gross profit margin variable. BI rate variable has a significant negative effect on the gross profit margin and a loan to deposit ratio variable has a significant positive effect on the gross profit margin. Meanwhile, the liquidity level variable assessed by cash ratio has no significant effect on gross profit margin.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2015/3/051500535
Subjects: 300 Social sciences > 330 Economics
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 29 Jan 2015 14:35
Last Modified: 01 Nov 2021 02:48
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107885
[thumbnail of SKRIPSI_LENGKAP_ARIFTA_NUZULLA_(115020400111006).pdf]
Preview
Text
SKRIPSI_LENGKAP_ARIFTA_NUZULLA_(115020400111006).pdf

Download (5MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item