Asshodiqi, Ahmad (2015) Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pelantikan Presiden Tahun 2014 (Event Study Pada Saham LQ45, Jakarta Islamic Index dan SMInfra18). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini merupakan studi peristiwa terhadap peristiwa pelantikan presiden tahun 2014 dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pelantikan tersebut. Indikator yang digunakan untuk melihat adanya reaksi menggunakan abnormal return dan trading volume activity. Sampel dalam penelitian ini adalah indeks LQ45, JII dan SMInfra18. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data harga saham harian, harga indeks harian, data volume perdagangan harian selama tujuh hari sebelum, satu hari saat dan lima hari setelah peristiwa. Adapun alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adlaah Uji-t dan Uji beda Paired sampel t-test. Hasil pengujian dengan Uji-t menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang signifikan positif pada indeks LQ45, JII dan SMInfra18 pada beberapa hari disekitar peristiwa pelantikan, hal ini membuktikan bahwa pasar merespon peristiwa tersebut sebagai good news. Dari hasil Uji beda Paired sampel t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pelatikan. Berdasarkan Uji beda Paired sampel t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa terhadap TVA pada indeks LQ45 dan SMInfra18. Sedangkan pada Jakarta Islamic Index tidak terdapat perbedaan yang signifikan TVA sebelum dan sesudah peristiwa pelantikan.
English Abstract
This research is an event study when the presidential inauguration in 2014, where the objective is knowing the response of Indonesian capital market to that inauguration event. The indicators that used to know the response are abnormal return and trading volume activity. The sample of the research are LQ45 index, JII, and Sminfra18. The used data are secondary data which cover daily stock price data, daily index price, daily trading volume data for seven days before, one day in the moment, dan five days after the event. Technique of analyzing the data to test the hypothesis in this research are using T –Test and Paired sample T- Test. The result of the test by using T – Test showed that the capital market responds it as a good news. From the result of Paired sample T – Test showed that there was not significant differences between before and after the event to the TVA in LQ45 index and SMInfra18. Meanwhile in Jakarta Islamic index, there was not significant TVA differences between before and after inauguration.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2015/152/051502552 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 02 Apr 2015 11:11 |
| Last Modified: | 17 Dec 2021 11:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107723 |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_ISI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR_TABEL+GRAFIK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
KATA_PENGANTAR.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_keaslian.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_pengesahan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Lembar_persetujuan.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Riwayat_Hidup.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
UCAPAN_TERIMA_KASIH.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
115020400111011_BAB 2.pdf Download (337kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |