SetyoWibowo (2009) Analisis kandungan informasi peristiwa kebangkrutan Lehman Brothers Holding Inc pada pergerakan Indeks Saham di Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan informasi peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers Holding Inc yang menyebabkan adanya reaksi pada Bursa Efek Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return dan perbedaan abnormal return antara periode sebelum dan sesudah peristiwa pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia, dan pengujian CAAR yang menunjukkan signifikansi. Untuk membantu dalam analisa statistik penelitian ini menggunakan beberapa instrumen uji statistik dengan bantuan SPSS version 10. Adapun instrumen statistik yang digunakan untuk analisa dalam penelitian ini, yaitu: uji normalitas, uji t, Paired Sample t-test , dan One Sample t-test . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peristiwa pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers menyebabkan terjadinya abnormal return pada sekitar hari peristiwa (window period) dan juga menyebabkan perbedaan abnormal return yang signifikan antara periode sebelum peristiwa dan sesudah peristiwa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return mengalami kecenderungan ke arah negatif, hal ini menunjukkan pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman kebangkrutan Lehman Brothers. Selain itu hasil pengujian terhadap CAAR juga menunjukkan signifikansi yang mengindikasikan adanya abnormal return dan terlihat bahwa bentuk pasar adalah efisien setengah kuat. Sentimen pasar yang negatif ditunjukkan dengan indeks yang jatuh tepat pada hari pengumuman. Meskipun indeks mengalami rebound namun secara umum pada window period ditunjukkan bahwa abnormal return yang terjadi adalah a bnormal return negatif.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2009/383/050902484 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 01 Sep 2009 14:54 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 07:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104263 |
Preview |
Text
050902484.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |