BudiSetiono (2009) Pengaruh Return On Invesment (ROI) dan Risiko Sistematis (β) terhadap Return Saham (Studi Kasus Perusahaan Telekomunikasi Indonesia di BEI) Tahun 2004:1-2008:4. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROI dan risiko sistematis terhadap dalam mendorong perkembangan return saham Telkom tahun 2004-2008. Di samping itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui apakah variabel risiko sistematis merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi return saham Telkom dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang seperti ROI. Tujuan dari penelitian ini tentunya tidak lepas dari alasan karena semakin banyak konsumsi HP yang nantinya akan mempengaruhi harga saham pada perusahaan telekomunikasi di BEI. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara ROI dan risiko sistematis dalam mempengaruhi return saham, maka dalam penelitian ini digunakan analisis regresi berganda metode OLS (Ordinary Least Squares), dengan variabel dependennya adalah retun saham Tekom dan variabel independennya terdiri dari ROI dan risiko sistematis. Sedangkan untuk mengetahui apakah variabel risiko sistematis merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi return saham dibandingkan dengan variabelvariabel lainnya, adalah dengan melihat nilai standardized coeffisients beta dari masing-masing variabel independen. Dari pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda memberikan hasil bahwa semua variabel independen yang dimasukan ke dalam model, baik secara bersama-sama maupun secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Untuk variabel ROI berdasarkan hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa ROI memiliki kemampuan dalam mempengaruhi perkembangan rutern saham Telkom pada tahun 2004-2008, di mana hal ini dibuktikan dari hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa variabel ROI berpengaruh signifikan terhadap return saham Telkom. Dan dari hasil regresi juga diketahui bahwa nilai standardized coeffisients beta variabel risiko sistematis merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi return saham Telkom. Di mana hasil ini didukung oleh data rata-rata IHSG dan return saham Telkom selama tahun 2004-2008 di BEI. Data IHSG dan return saham ini membuktikan bahwa kedua data tersebut yang membentuk risiko sistematis,sehingga para investor harus memperhatikan risiko sistematis untuk menentukan lahan untuk berinvestasi khususnya pada perusahaan telekomunikasi indonesai (Telkom) Tahun 2004-2008.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2009/238/050901511 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 May 2009 14:19 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 04:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/104104 |
Preview |
Text
050901511.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |