AnggaAmalindaM, (2008) Analisis Contagion Effect Pergerakan Composite Stock Price Index. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis contagion effect yang terbentuk antara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Hang Seng Index 34 (HSI), FTSE 100 Index (FTSE) dan DJIA 30 Stocks Index (DJIA) dengan menggunakan Uji Kausalitas Granger, Persamaan Regresi dengan Pendekatan OLS selama 48 minggu, terhitung sejak terjadinya penggabungan antara BES dan BEJ menjadi BEI, yakni pada 7 Desember 2007 hingga 31 Oktober 2008 (pasar global sedang menghadapi krisis subprime mortgage ). Dalam tinjauan pustaka diungkapkan bahwa secara teoritis, kondisi perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara lain. Negara-negara maju dengan capital tinggi dapat dengan mudah mempengaruhi perekonomian negara berkembang, bahkan perekonomian global. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, contagion effect yang terbentuk antara pergerakan IHSG, HSI, FTSE dan DJIA menunjukkan bahwa pasar yang kuat mempengaruhi pasar yang lebih lemah. Indeks Hang Seng mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap indeks FTSE 100, indeks DJIA dan IHSG. Begitu pula dengan indeks DJIA yang memiliki pengaruh secara parsial terhadap indeks FTSE, indeks Hang Seng dan IHSG. Dan indeks FTSE yang mampu mempengaruhi IHSG. Namun IHSG tidak mampu mempengaruhi ketiga indeks tersebut.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2008/581/050900069 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 20 Jan 2009 09:43 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 10:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103862 |
Preview |
Text
050900069.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |