NinikSilviana (2007) Reaksi pasar saham pada masa penawaran obligasi ritel Indonesia (ORI seri 002) : Studi kasus pada saham perusahaan Perbankan dan sekuritas yang terdaftar di BEJ. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar terhadap peristiwa penawaran Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebagai proksi reaksi pasar. Penelitian ini didasari dan dikembangkan dari penelitian Parulian (2002). Penelitian ini menggunakan teknik studi peristiwa dengan Abnormal Return dan Trading Volume Activity sebagai variabel dependen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode 2007, yaitu sebanyak 11 perusahaan. Periode pengamatan yang digunakan selama 41 hari dan periode estimasi selama 30 hari. Hasil penelitian menunjukkan nilai perdagangan ORI sebesar 0,17% dari total nilai perdagangan saham di BEJ tidak membuat pasar bereaksi secara signifikan baik yang di proksi dengan Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik yang menggunakan metode uji beda One Way Analysis of Variance (One Way ANOVA) yang menunjukkan nilai varian tidak memiliki perbedaan statistik apabila dikaitkan dengan periode sebelum, pada saat, dan setelah penawaran ORI. Kata kunci: ORI, Abnormal Return Saham, Volume Perdagangan Saham, ANOVA
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2007/389/050701913 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 31 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 20 Oct 2021 10:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103230 |
Preview |
Text
050701913.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |