Nuraini, SafitriAna (2013) Optimasi Portofolio Saham dengan Lexicographic Goal Programming pada Bursa Efek Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Portofolio saham merupakan gabungan atau kombinasi dari beberapa saham. Sebuah portofolio optimal dapat dibentuk dengan memenuhi beberapa kriteria yaitu optimasi jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, memaksimalkan expected return, dan meminimalkan risiko, baik risiko sistematis maupun risiko tidak sistematis. Salah satu model yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan optimasi adalah lexicographic goal programming. Lexicographic goal programming merupakan pengembangan dari model goal programming di mana tujuan-tujuan yang ingin dicapai memiliki tingkat prioritas atau tingkat kebutuhan yang berbeda. Lexicographic goal programming dapat memberikan solusi optimal dalam pembentukan portofolio saham dengan memberikan variabel keputusan yaitu proporsi dana yang diinvestasikan untuk saham i pada sektor j secara optimal. Di dalam skripsi ini dianalisis 20 saham teraktif pada Bursa Efek Indonesia periode bulan September 2012 sehingga dihasilkan 11 saham terpilih dengan total proporsi dana yang diinvestasikan adalah 100% atau 1. Dihasilkan pula expected return yang maksimal karena nilainya lebih besar dari pada expected return pasar. Selain itu juga dihasilkan risiko yang minimal karena pada risiko tidak sistematis syarat diversifikasi atau penyebaran alokasi dana telah dipenuhi, dan pada risiko sistematis telah dihasilkan koefisien risiko Beta portofolio lebih kecil dari pada koefisien risiko Beta pasar.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/MIPA/2013/22/051301190 |
| Subjects: | 500 Natural sciences and mathematics > 510 Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam > Matematika |
| Depositing User: | Hasbi |
| Date Deposited: | 24 May 2013 10:32 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/153480 |
Preview |
Text
SKRIPSI_SAFITRI_(0910940032).pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |